Covered Call
Venta de call sobre posición comprada
—
TNA
Strike—
Prima cobrada
Spot—
Días al venc.—
Retorno simple—
Fórmula:
TNA = (Prima / Spot) × (365 / Días) × 100
TNA = (Prima / Spot) × (365 / Días) × 100
Box Spread
Cruce de sintéticas — solo crédito neto
—
TNA
A
B
Strike A (compra C / venta P)—
Strike B (compra P / venta C)—
Diferencia de strikes—
Crédito neto—
Días al venc.—
Fórmula:
Crédito = (PremC_A + PremP_B) − (PremP_A + PremC_B)
TNA = (Crédito / DifStrikes) × (365 / Días) × 100
Crédito = (PremC_A + PremP_B) − (PremP_A + PremC_B)
TNA = (Crédito / DifStrikes) × (365 / Días) × 100
Spot / Futuros
Cash & Carry — tasa implícita de financiamiento
—
TNA
Precio spot—
Precio futuro—
Diferencia—
Días al venc.—
Fuente futuro—
Fórmula:
TNA = (Futuro/Spot − 1) × (365 / Días) × 100
TNA = (Futuro/Spot − 1) × (365 / Días) × 100
Oportunidades de Arbitraje
0 oportunidades
Tasas puras — sin descontar comisiones
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